Название статьи:
Нахождение оптимальной инвестиционной стратегии финансовой организации
Авторы: Аксенюшкина Е.В., кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра математики и эконометрики, Байкальский государственный университет, 664003, г.Иркутск, ул. Ленина, 11,
aks.ev@mail.ru Для цитирования:
Аксенюшкина Е. В. Нахождение оптимальной инвестиционной стратегии финансовой организации / Е. В. Аксенюшкина // Baikal Research Journal. — 2017. — Т. 8, № 4. — DOI : 10.17150/2411-6262.2017.8(4).16.
В рубрике:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ
Год: 2017 Том: 8 Номер журнала: 4
Страницы: 16-16
Тип статьи: Научная статья
УДК: 519.626
Аннотация:
В статье проводится полный анализ экономической ситуации, связанной с построением инвестиционной политики финансовой организации. В представленном исследовании рассмотрены все ситуации, связанные с ограниченными возможностями финансовой организации по наращиванию собственных средств, а также с учетом периода планирования деятельности. Такой анализ позволяет построить более полную картину инвестиционной политики фирмы. Для нахождения оптимального поведения с целью получения наибольшего объема финансовых средств, построена задача оптимального управления. На основе решения серии задач линейного программирования выстраивается фундамент для использования принципа максимума Понтрягина. Такой подход дает возможность построить сильно экстремальные управления в исследуемой задаче, что дает возможность получить оптимальную инвестиционную стратегию организации.
Ключевые слова: сильно экстремальное управление, оптимальное управление, инвестиционная политика, функция Понтрягина, линейное программирование
Информация о статье: Дата поступления 30 октября 2017 г.; дата принятия к печати 19 декабря 2017 г.; дата онлайн-размещения 29 декабря 2017 г.
Список цитируемой литературы: - Sakswa Y. On global convergence of an algorithm for optimal control / Y. Saksawa, Y. Shindo // IEEE Transactions on Automatic Control. - 1980. - Vol. AC-25, № 6. - P. 1149-1158.
- Sethi S. P. Optimal control theory. Application to management science / S. P. Sethi, G. L. Thomson. - Boston : Martinus Nijhoff Publ. Co., 1981. - 481 p.
- Антипина Н. В. Линейные функции Ляпунова-Кротова и достаточные условия оптимальности в форме принципа максимума / Н. В. Антипина, В. А. Дыхта // Известия высших учебных заведений. Математика. - 2002. - Т. 46, № 12. - С. 9-20.
- Аргучинцев А. В. Оптимальное управление: нелокальные условия, вычислительные методы и вариационный принцип максимума / А. В. Аргучинцев, В. А. Дыхта, В. А. Срочко // Известия высших учебных заведений. Математика. - 2009. - Т. 53, № 1. - С. 3-43.
- Кротов В. Ф. Методы и задачи оптимального управления / В. Ф. Кротов, В. И. Гурман. - М. : Наука, 1973. - 446 с.
- Срочко В. А. Итерационные методы решения задач оптимального управления / В. А. Срочко. - М. : Физматлит, 2000. - 160 с.
- Срочко В. А. Достаточные условия оптимальности экстремальных управлений на основе формул приращения функционала / В. А. Срочко, В. Г. Антоник // Известия высших учебных заведений. Сер.: Математика. - 2014. - Т. 58, № 8. - С. 96-102.
- Срочко В. А. Достаточные условия оптимальности в задачах управления на основе формул приращения функционалов / В. А. Срочко, В. Г. Антоник, Е. В. Аксенюшкина // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: Математика. - 2014. - Т. 8. - С. 125-140.
- Аксенюшкина Е. В. Математика-2. Нелинейное и линейное программирование / Е. В. Аксенюшкина, Н. В. Тарасенко, С. В. Тимофеев. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2009. - 124 с.
- Аксенюшкина Е. В. К численному решению задач оптимального управления с функциональными ограничениями / Е. В. Аксенюшкина // Оптимизация, управление, интеллект. - 1999. - № 3. - С. 152-156.
- Необходимые условия в оптимальном управлении / А. П. Афанасьев [и др.]. - М. : Наука, 1990. - 319 с.
- Аксенюшкина Е. В. Построение оптимальной инвестиционной политики фирмы / Е. В. Аксенюшкина // Известия Байкальского государственного университета. - 2017. - Т. 27, № 2. - С. 274-280.