Название статьи:
Оценка эффективности использования капитала банка с учетом принимаемых рисков
Авторы: Грошев А.Р., доктор экономических наук, профессор, кафедра финансов, денежного обращения и кредита, Сургутский государственный университет, 628412, г. Сургут, ул. Ленина, 1,
arg.sochi@yandex.ru,
Павлов В.С., аспирант, кафедра финансов, денежного обращения и кредита, Сургутский государственный университет, 628412, г. Сургут, ул. Ленина, 1,
pavlov.sl@icloud.com Для цитирования:
Грошев А. Р. Оценка эффективности использования капитала банка с учетом принимаемых рисков / А. Р. Грошев, В. С. Павлов // Baikal Research Journal. — 2016. — Т. 7, № 4. — DOI : 10.17150/2411-6262.2016.7(4).8.
В рубрике:
ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Год: 2016 Том: 7 Номер журнала: 4
Страницы: 8-8
Тип статьи: Научная статья
УДК: 336.71
DOI: 10.17150/2411-6262.2016.7(4).8
Аннотация:
Замедление экономического роста, а также нестабильная экономическая ситуация в России оказывают существенное неблагоприятное воздействие не только на промышленный, но и финансовый сектор страны. Кредитные организации сталкиваются с множеством трудностей в процессе управления рисками и распределения капитала. Большинство кредитных организаций в России применяют базовые подходы в пользу продвинутых методов оценки рисков и распределения капитала, что не позволяет в полной степени контролировать деятельность банка, учитывать специфику его работы и правильно оценивать возможные последствия от размещения активов. На основе анализа современных методов и международной практики оценки рисков и распределения капитала с учетом уровня риска в статье были даны рекомендации по применению методики, основанной на показателях, характеризующих рентабельность капитала, скорректированную на уровень риска.
Ключевые слова: кредитные организации, риск-менеджмент, управление капиталом, оценка рисков, экономический капитал, рентабельность капитала
Информация о статье: Дата поступления 20 апреля 2016 г.; дата принятия к печати 30 мая 2016 г.; дата онлайн-размещения 25 июля 2016 г.
Список цитируемой литературы: - Брыткова А. «Число зверя»: сколько банков нужно России? [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8008688.
- Спиридонова Л. В. Риск-стратегия как инструмент управления организацией в условиях неопределенности : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 : 08.00.10 / Л. В. Спиридонова. - Сургут, 2011. - 138 с.
- Волков И. М. Проектный анализ: продвинутый курс : учеб. пособие / И. М. Волков, М. В. Грачев. - М. : Инфра-М, 2004. - 495 с.
- Воронов Г. А. Процессный подход в управлении организациями в условиях неопределенности [Электронный ресурс] / Г. А. Воронов, А. Р. Грошев // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 3. - Режим доступа : http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6294.
- Мирошниченко О. С. Собственный капитал банка: проблемы регулирования / О. С. Мирошниченко. - М. : Весь мир, 2012. - 244 с.
- Емельченков В. А. Агрегирование рисков в рамках ВПОДК [Электронный ресурс] / В. А. Емельченков. - Режим доступа : http://arb.ru/b2b/conf.
- Кузнеченко О. Подходы к идентификации рисков в рамках ВПОДК [Электронный ресурс] / О. Кузнеченко // Профессиональный банковский форум «Регулирование банковских рисков - 2016». - Режим доступа : http://arb.ru/b2b/conf.
- Farid J. A. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) - Overview and Core Concepts [Electronic resource] / J. A. Farid, F. Salahuddin. - Mode of access : https://books.google.ru/books?id=uc7aTNJKOwIC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Бухтин М. А. Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствие с указанием Банка России N 3624-У от 15.04.2015 [Электронный ресурс] / М. А. Бухтин. - Режим доступа : http://arb.ru/b2b/conf.
- Бруссер П. А. Показатель RAROC и методика его расчета [Электронный ресурс] / П. А. Бруссер. - Режим доступа : http://mgimo.ru/files/238488/presentation_15.pdf.
- Архипова Е. Увеличение отдачи на капитал при условии соблюдения регуляторных нормативов [Электронный ресурс] / Е. Архипова. - Режим доступа : http://arb.ru/b2b/conf.
- Еремчева Ю. С. Ценообразование кредитных продуктов банка с учетом риска / Ю. С. Еремчева, С. В. Долженко // Управление финансовыми рисками. - 2009. - № 2. - С. 18-22.
- Pfetsch S. Mastering ICAAP / S. Pfetsch, T. Poppensieker, S. Schneider, D. Serova // McKinsey Working Papers on Risk. - 2011. - № 27. - P. 1-22.