Название статьи:
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
Авторы: Слободняк И.А., доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита, Байкальский государственный университет экономики и права, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11,
slob.irk@mail.ru,
Хабибуллин Р.Р., аспирант, кафедра банковского дела и ценных бумаг, Байкальский государственный университет экономики и права, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11,
hrr0889@rambler.ru В рубрике:
ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Год: 2013 Номер журнала: 6
Страницы: 1-1
Тип статьи: Научная статья
УДК: 336.71 ВВК: 65.262.10
Аннотация:
Операционный риск - важнейший вид риска, присущий кредитным организациям. В настоящее время существуют различные подходы к оценке операционного риска коммерческого банка, основным недостатком которых является ориентация на усредненные показатели по отрасли без учета специфики деятельности и условий функционирования конкретной кредитной организации. В статье представлена модель оценки операционного риска на основе корреляционно-регрессионного анализа. При составлении исходной модели были учтены шесть факторов, характеризующих различные стороны деятельности кредитной организации, которые могут привести к возникновению операционного риска. В результате применения процедур элиминирования, было выявлено четыре наиболее важных фактора, оказывающих влияние на уровень операционного риска. Модель построена с использованием данных регионального коммерческого банка «КронаБанк», однако предложенный подход к моделированию операционного риска является универсальным и может быть использован любой кредитной организацией.
Ключевые слова: операционный риск, корреляционно-регрессионный анализ, модель оценки операционного риска
Список цитируемой литературы: - Елисеева И. И. Практикум по эконометрике : учеб. пособие / И. И. Елисеева, Н. М. Гордеенко. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 192 с.
- Орлов А. И. Эконометрика : учеб. / А. И. Орлов. - М. : Экзамен, 2002. - 576 с.