Электронный научный журнал
Байкальского государственного университета
Baikal Research Journal
ISSN 2411-6262
Издается с 2010 года
Menu

Информация о статье

Название статьи:

Моделирование процессов убытков страховщика с помощью вероятностных распределений на примере страховой компании РОСГОССТРАХ

Авторы:
Леонова О.В., кандидат ф.-м. наук, доцент, кафедра математики и эконометрики, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, olga.olgaleonova@yandex.ru,

Сорокина П.Г., старший преподаватель, кафедра математики и эконометрики, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, ermolaeva_polina@mail.ru
Для цитирования:
Леонова О. В. Моделирование процессов убытков страховщика с помощью вероятностных распределений на примере страховой компании РОСГОССТРАХ / О. В. Леонова, П. Г. Сорокина // Baikal Research Journal. — 2017. — Т. 8, № 4. — DOI : 10.17150/2411-6262.2017.8(4).27.
В рубрике:
ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Год: 2017 Том: 8 Номер журнала: 4
Страницы: 27-27
Тип статьи: Научная статья
УДК: 368.013
Аннотация:
Данная работа посвящена моделированию размеров требований о выплате отдельным регионам по добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского страхования), которые производились страховой компанией РОСГОССТРАХ в 2016 году. В статье отчетные данные РОСГОССТРАХ аппроксимированы следующими вероятностными законами: экспоненциальное распределение, распределение Парето, гамма-распределение (распределение Эрланга), логнормальное распределение. Для каждого класса распределений решена задача оценивания неизвестных параметров с помощью методов максимального правдоподобия и моментов. Качество подгонки всех простроенных моделей протестировано с помощью критерия согласия Пирсона. Для вычисления теоретически ожидаемых частот, сводных характеристик выборки, наблюдаемого и критического значений критерия, построения графиков была использована программа Microsoft Excel. В результате исследования установлено, что распределение убытков страховой компании РОСГОССТРАХ лучше всего описывается логнормальной моделью с оцененными параметрами.
Ключевые слова: страховая компания РОСГОССТРАХ, размер выплат, распределение потерь, метод максимального правдоподобия, метод моментов, критерий согласия
Информация о статье: Дата поступления 30 октября 2017 г.; дата принятия к печати 19 декабря 2017 г.; дата онлайн-размещения 29 декабря 2017 г.
Список цитируемой литературы:
  • Боярова К. И. Классификация рисков в страховании и Байесовский подход к их анализу / К. И. Боярова, Е. Б. Лозова, П. И. Бидюк // Проблеми інформаційних технологій. - 2013. - № 1 (13). - С. 21-32.
  • Баскакова А. Оценка резервов произошедших, но незаявленных убытков по многомерным цензурированным данным страховой компании [Электронный ресурс] / А. Баскакова, В. Баскаков // Международная актуарная компания IAAC. - Режим доступа: http://iaac.ru/actual/otsenka-rezervov-proizoshedshikh-no-nezayavlennykh-ubytkov-po-mnogomernym-tsenzurirovannym-dannym-st/.
  • Голоколосова Т. В. Прогнозирование и анализ технических резервов страховой компании / Т. В. Голоколосова, Е. А. Подгорная // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2001. - № 3 (7). - С. 43-48.
  • Ерохин И. В. Качество прогнозирования произошедших, но незаявленных убытков / И. В. Ерохин // Системный анализ в проектировании и управлении : труды 10 Междунар. науч.-практ конф. - СПб. : СПбГПУ, 2006. - Вып. 2. - С. 99-103.
  • Леонова О. В. Аналитическая аппроксимация в личном страховании / Леонова О. В. // Проблемы и перспективы современной науки : 14 Международная научно-практическая конференция : сборник статей. - М., 2017. - С. 148-153.
  • Королев В. Ю. Математические основы теории риска / В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. Шоргин. - M. : Физматлит, 2011. - 591 с.
  • Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2014. - 478 с.
  • Эконометрика : учебник / ред. В. С. Мхитарян. - М. : Проспект, 2014. - 380 с.
  • Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. - 4-е изд. - М. : Наука, 1969. - 576 с.
  • Колемаев В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / В. А. Колемаев, В. Н. Калинина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2017. - 367 с.
  • Балдин К. В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 473 с.
  • Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей : учебник / Б. В. Гнеденко. - Изд. 8-ое, испр. и доп. - М. : Едиториал УРСС, 2005. - 448 с.